Jaká je korelace mezi cenami dluhopisů a akcií?

Jaká je korelace mezi cenami dluhopisů a akcií?
Anonim

Říká se, že „ceny akcií a ceny dluhopisů by se měly pohybovat stejným směrem.“ Většina obchodníků se domnívá, že dluhopisy jsou přímou náhražkou akcií a jsou používány jako let do bezpečí v časech potíží. v době krize jsou dluhopisy bezpečnější investicí než akcie.

Ceny dluhopisů jsou nepřímo úměrné jejich úrokovému výnosu. Pokud sazby obecně stoupají, pak někdo, kdo prodává dluhopis na sekundárním trhu s nižší sazbou, musí snížit svou cenu, aby celkový výnos dluhopisu byl srovnatelný s novými nabídkami s vyššími kupónovými sazbami. pak někdo může prodat své dluhopisy za více peněz, pokud nabízí vyšší sazbu, než je nyní k dispozici.

Tato vyšší míra návratnosti je větší zátěží pro jejich rozvahy a způsobuje nižší ziskovost, a tudíž nižší EPS. Pár, že s vyššími výpůjčními sazbami pro podnikání i spotřebitele a začnete vidět zpomalení v podnikání. Toto zpomalení bude mít za následek likvidaci podílových listů při hledání lepších investic.

Podniky soutěží o peníze investorů a také nabízejí korporátní dluh (dluhopisy) k financování operací. Růst nákupu dluhopisů způsobí růst cen a pokles úrokových sazeb. To umožňuje další expanzi a spotřebu v podnikání a býčí trh s akciemi. V důsledku tohoto vztahu by se ceny dluhopisů a ceny akcií měly dlouhodobě pohybovat v tandemu, s mírným přerušením ve vztazích na obratech. Tyto divergence mohou být použity jako indikace pravděpodobných obratů na trhu s akciemi.

Proto by se ceny dluhopisů a ceny akcií měly pohybovat nepřímo.